반응형 포트폴리오관리21 베타계수란? 주식 변동성과 위험 관리의 필수 지 베타계수 (Beta Coefficient): 주식의 변동성과 위험을 평가하는 지표 베타계수의 기본 개념베타계수란 무엇인가?**베타계수(Beta Coefficient)**는 특정 주식이 전체 시장에 비해 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표예요. 쉽게 말해, 베타계수는 주식의 변동성과 위험을 측정하는 데 사용돼요. 베타계수가 1보다 크면 해당 주식은 시장보다 더 큰 변동성을 보이며, 1보다 작으면 시장보다 더 작은 변동성을 보인다는 의미예요. 베타계수가 1이면 주식의 변동성이 시장과 동일하다는 것을 나타내요.베타계수는 다음과 같은 공식으로 계산돼요:베타계수=주식의 공분산시장 변동성베타계수=시장 변동성주식의 공분산이 공식에서 공분산은 주식과 시장 수익률 간의 상관관계를 나타내고, 시장 변동성은 .. 2024. 9. 10. 이전 1 2 다음 반응형
